پاورپوینت درباره بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت درباره بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات:12صفحه

داده‌های تاریخی دارایی‌های انتخاب‌شده را جمع‌آوری کنید. در مثال فعلی، سبد شامل 5 دارایی است: طلا – دلار ایالات‌متحده – پتروشیمی – بانک خودرو. دارایی‌ها نباید بازده یکسان یا هم‌بستگی کامل (مثبت یا منفی) داشته باشند.

داده‌ها را تعدیل کنید تا با یکدگر قابل‌مقایسه باشد:

تعدیل زمانی (روزهای تعطیل و غیرمعاملاتی) با توجه به بازده و هم‌بستگی میان دارایی‌ها.

محاسبۀ کل بازده سهامداران (TRS) و افزدون سود نقدی.

تعدیل افزایش سرمایه.

تناوب داده‌ها را با توجه به افق مدیریت سبد (روزانه، ماهانه و ...) انتخاب کنید.

 

 

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتز

اختصاصی از یاری فایل مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت 31 اسلاید

مقدمه

•لازمه بکارگیری ,عملی بازده مورد انتظار و ریسک سرمایه گذاری توانائی محاسبه هر یک از این متغییرها برای پرتفوی می باشد.

•   لذا ابتدا به چگونگی محاسبه بازده مورد انتظار می پردازیم با توجه به رویکرد نظریه نوین پرتفوی در تعین ریسک پرتفوی دانستن مفاهیمی چون کوواریانس و ضریب همبستگی ضروری است در نهایت  چگونگی استخراج مرز کارا و تعین پرتفوی حداقل واریانس کلی و بهینه سازی پرتفوی بحث خواهد شد .

هدف از حل مسائل انتخاب سبد سرمایه گذاری (پرتفوی ) آن است که از بین یک مجموعه دارایی های در دسترس، پرتفویی انتخاب شود که افزون بر کمینه سازی ریسک پرتفوی، یک سطح حداقلی از بازده پرتفوی را نیز برای سرمایه گذار برآورده کند. رویکرد حل این گونه مسائل آن است که ماکزیمم سازی بازده را تنها پارامتر در نظر نگرفته، بلکه تنوع بخشی 1 پرتفوی را نیزمدل پایه ای مسئله به منزله ی معیار دیگر سرمایه گذاری مطرح می کند.