پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران
دسته: حسابداری- مدیریت مالی
فرمت:word ( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 134 صفحه
این فایل شامل پایان نامه آماده جهت دفاع در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدیریت مالی با عنوان بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران بوده و شامل بخشهای زیر است:
فصل اول: کلیات و طرح تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- تبیین و تشریح موضوع
1-3- اهداف تحقیق
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-5- قلمرو تحقیق
1-5-1- قلمرو موضوعی
2-5-1- قلمرو زمانی
1-5-3- قلمرو مکانی
1-6- فرضیه های تحقیق
1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- اواخر دهه ی 80 میلادی و افزایش استثناها
2-3- استثناهای مالی
2-4- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری
2-5- مالی رفتاری
2-5-1- حوزه های مالی رفتاری
2-5-1-1- محدودیت در آربیتراژ
2-5-1-2- روانشناسی شناختی
2-6- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران
2-6-1- تصمیمات شهودی
2-6-2- چارچوب تصمیم
2-6-3- تورش های شناختی
2-7- انتقادات وارده بر مالی رفتاری
2-8- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس
2-9- استراتژی های معاملاتی
2-9-1- استراتژی شتاب
2-9-1-1- منابع بالقوه سودهای شتاب
2-9-1-2- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر
2-9-2- شتاب صنعت
2-9-3- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس
2-9-4- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب
2-9-5- فرضیه چرخه عمر شتاب
2-10- استراتژی معاملاتی معکوس
2-11- مقایسه شتاب و معکوس
2-12- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده
2-12-1- مطالعات خارجی
2-12-2 مطالعات داخلی
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- جامعه آماری
3-3- نمونه آماری
3-4- روش جمعآوری اطلاعات
3-5- روش تحقیق
3-6- مراحل انجام کار
3-7- نحوه محاسبه متغیرها
3-7-1- متغیر نرخ حجم معامله
3-7-2- بازده واقعی
3-7-3- بازده بازار
3-7-4- بازده غیرعادی
3-7-5- بازده تجمیعی غیرعادی
3-7-6- میانگین بازده هر پرتفوی
3-7-7- متغیرهای توضیحی
3-7-8- ریسک مقطعی
3-7-9- اثر تقدم-تاخر
3-7-10- الگوی سری زمانی
3-8- جزئیات مراحل انجام آزمونهای آماری مورد استفاده
3-8-1- آزمون تی- استیودنت
3-8-2- تحلیل واریانس(ANOVA)
3-8-3- آزمون فیشر
3-8-5- رگرسیون خطی
3-8-5-1- ماهیت مساله خودهمبستگی
3-8-5-2- تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی
3-8-5-3- تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی
3-8-5-4- آزمون دوربین- واتسون
3-8-5- 5- نحوه عملکرد جمله AR و MA
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
4-1- مقدمه
4-2- متغیر حجم معامله
4-3- محاسبه بازده شتاب و معکوس
4-4- مراحل و نتایج آزمون فرضیه ها
4-4-1- آزمون فرضیه اول
4-4-1- 1- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(ریسک مقطعی)
4-4-1- 2- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(ریسک مقطعی)
4-4-2- آزمون فرضیه دوم
4-4-2-1) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(اثر تقدم-تاخر)
4-4-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(اثر تقدم- تاخر)
4-5- سایر یافته های تحقیق
4-5-2) آزمون فرضیه چهارم
4-5-2-1) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(الگوی سری زمانی)
4-5-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(الگوی سری زمانی)
4-5-3) آزمون فرضیه پنجم
4-3-3-1) نتایج پس از رفع خود همبستگی حجم بالا(مدل کلی)
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- مروری بر مساله و خلاصه تحقیق
5-3- نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق
5-4- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده
5-5- پیشنهاد برای استفاده کنندگان از این تحقیق
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ
فهرست جدولها و نمودارها
عنوان
جدولها
جدول4-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن
جدول4-2- آزمون مقایسه میانگینها به منظور بررسی وجود بازده شتاب
جدول4-3- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی
جدول4-4- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول
جدول4-5- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی
جدول4-6: تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول
جدول4-7: تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم
جدول4-8- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی
جدول4-9- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول
جدول4-10- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی
جدول4-11- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول
جدول4-12- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم
جدول4-13- میانگین بازده شتاب گروه های حجم معامله
جدول4-14-آنالیز واریانس(ANOVA) برای مقایسه میانگین حجم های معامله
جدول4-15- نتایج آزمون توکی
جدول4-16- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی
جدول4-17- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول
جدول4-18- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی
جدول4-19- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول
جدول4-20- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم
جدول 4-21- تخمین رابطه میان بازده شتاب و همه متغیرهای توضیحی(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی
جدول 4-22- تخمین رابطه میان بازده شتاب و همه متغیرهای توضیحی(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی
جدول 4-23- تخمین مدل کلی(OLS) حجم معامله متوسط
شکلها
نمودار2-1- تئوری انتظار
شکل2-2- فرضیه چرخه عمر شتاب
نمودار 3-1- تنوع صنعتی سهام موجود در نمونه
نمودار4-1- مقایسه حجم معامله در گروه بندیهای حجم معامله
نمودار 4-2- مقایسه بازده شتاب در گروهبندیهای حجم معامله
پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی